岗位职责 1、参与量化交易系统（回测、仿真、实盘）的开发、测试与维护； 2、参与策略代码的工程化实现、测试验证与上线支持，协助完成策略从研究到生产的转化； 3、对策略进行回测验证、参数敏感性分析与性能评估，协助策略优化与迭代； 4、参与交易数据、行情数据的清洗、校验与测试用例设计； 5、编写并维护自动化测试脚本，保障系统与策略的稳定性、正确性与低延迟表现； 6、与研究员、开发、交易团队紧密协作，快速定位并解决策略与系统问题。 任职要求 1、本科及以上学历或在读，计算机、数学、统计、金融工程、物理等相关专业优先； 2、对量化交易有强烈兴趣，有持续关注和主动学习的习惯，愿意长期投身量化交易领域； 3、具备一定的知识准备：了解金融市场基础、常见交易品种与交易机制，熟悉概率统计、时间序列等基础知识； 4、有交易经验或实习经验：包括但不限于个人实盘/模拟交易、量化策略研究、券商/基金/量化私募等相关实习经历； 5、具备策略转化与策略优化能力：能够将策略思路转化为可运行代码，并通过回测、参数调整、逻辑改进等方式对策略进行优化； 6、熟练掌握 Python，熟悉常用数据处理与回测框架（如 pandas、numpy、backtrader、vnpy 等优先）； 7、具备良好的代码习惯与工程意识，熟悉 Git、Linux 基本操作，了解软件测试基本方法； 8、有较强的逻辑思维、学习能力与责任心，能适应快节奏、高标准的协作环境。 加分项 1、有量化交易开发或量化交易领域实习经验者优先； 2、有完整策略研究到实盘/仿真落地的项目经验； 3、熟悉 C++、Rust、Go 等语言，或有低延迟系统、交易系统开发经验； 4、熟悉 SQL/NoSQL 数据库、消息队列、行情接入或交易接口开发； 5、有数学/编程竞赛获奖、开源项目、技术博客或相关论文成果； 6、对测试开发、自动化测试、性能测试有实践经验。 我们提供 1、直接参与真实量化交易系统与策略落地过程的机会； 2、与资深研究员、工程师和交易员紧密协作的成长环境； 3、有竞争力的实习薪酬与转正机会； 4、扁平、开放、以结果为导向的团队氛围。